📋 Détails de l'offre
📄 Description du poste
Nouvelle opportunite : Quantitative investment manager chez Banque Cantonale Vaudoise (CH).
Annonce
Quantitative Investment Manager
Vos missions principales :
•
Contribuer à la recherche d'alpha, au développement de signaux et à l'évaluation de nouvelles idées d'investissement,
•
Réaliser des backtests, analyses de sensibilité, stress tests, attributions de performance,
•
Participer au développement de produits de gestion systématiques sur diverses classes d'actifs et d'outils de suivi et de gestion du risque,
•
Gérer des portefeuilles quantitatifs conformément aux stratégies et modèles quantitatifs et aux profils de risque définis.
Votre profil:
•
Master ou PhD en finance, ingénierie financière, physique, mathématiques, CFA un atout,
•
1 à 3 ans d'expérience en recherche quantitative, gestion de produits systématiques ou indiciels dans un environnement buy-side ou hedge fund,
•
Bonne compréhension des marchés actions, des stratégies long/short, des facteurs de risque, de l'optimisation de portefeuille et de l'attribution de performance,
•
Très bonne maîtrise de Python; Matlab apprécié,
•
Capacité à s'approprier de nouveaux outils informatiques (librairie, framework), à les utiliser et à y contribuer sporadiquement dans un flux de travail moderne (Git/Gitlab, CICD),
•
Expérience avec pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Jupyter, bases de données financières, Bloomberg ou outils équivalents,
•
Esprit analytique, rigueur, autonomie et capacité à communiquer clairement, excellent esprit d'équipe,
•
Français et anglais courants (langues de profession).
Si ce poste est fait pour vous, postulez dès maintenant et participez à l'avenir prometteur de la BCV. Ecrivons ensemble trois histoires, celle de votre carrière, celle de votre banque, celle de notre région.
Saisissez cette opportunite et postulez des aujourd'hui.
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Vos missions principales :
•
Contribuer à la recherche d'alpha, au développement de signaux et à l'évaluation de nouvelles idées d'investissement,
•
Réaliser des backtests, analyses de sensibilité, stress tests, attributions de performance,
•
Participer au développement de produits de gestion systématiques sur diverses classes d'actifs et d'outils de suivi et de gestion du risque,
•
Gérer des portefeuilles quantitatifs conformément aux stratégies et modèles quantitatifs et aux profils de risque définis.
Votre profil:
•
Master ou PhD en finance, ingénierie financière, physique, mathématiques, CFA un atout,
•
1 à 3 ans d'expérience en recherche quantitative, gestion de produits systématiques ou indiciels dans un environnement buy-side ou hedge fund,
•
Bonne compréhension des marchés actions, des stratégies long/short, des facteurs de risque, de l'optimisation de portefeuille et de l'attribution de performance,
•
Très bonne maîtrise de Python; Matlab apprécié,
•
Capacité à s'approprier de nouveaux outils informatiques (librairie, framework), à les utiliser et à y contribuer sporadiquement dans un flux de travail moderne (Git/Gitlab, CICD),
•
Expérience avec pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Jupyter, bases de données financières, Bloomberg ou outils équivalents,
•
Esprit analytique, rigueur, autonomie et capacité à communiquer clairement, excellent esprit d'équipe,
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Français et anglais courants (langues de profession).
Si ce poste est fait pour vous, postulez dès maintenant et participez à l'avenir prometteur de la BCV. Ecrivons ensemble trois histoires, celle de votre carrière, celle de votre banque, celle de notre région.
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Le salaire médian est d'environ 6'500 CHF brut par mois. Utilisez notre calculateur de salaire pour une estimation.